دانلود پایان نامه ارشد : اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : صنایع

گرایش : مالی 

عنوان : اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک  تحلیل پوششی  داده ها

موسسه آموزش عالی خاتم

گروه مهندسی مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش  مالی

عنوان پایان نامه

اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک  تحلیل پوششی

داده ها(DEA)ومقایسه آن با سایر بانک های کشور طی سال های (87-91)

استاد راهنما:

دکتر علیرضا بحیرایی

استاد مشاور :

دکتر جواد دمیرچی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ارزیابی عملکرد سازمان ها و واحد های درون سازمانی ابزاری ضروری برای ادامه حیات و رشد آنها است.از میان مدل و تکنیک ها ی مختلفی که به منظور ارزیابی عملکرد موجود است ، تحلیل پوششی داده ها تکنیکی ریاضی ای به منظور ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی می باشد. در این پایان نامه سعی شده است کارایی تکنیکی و کارایی مقیاس در بانک ها مورد محاسبه قرار گیرد. برای این کار از مدل برنامه ریزی خطی دی ای آ استفاده شده است. نمونه مورد استفاده شامل 20 بانک از 30 بانک موجود درکشور برای دوره زمانی 1387- 1391 می باشد.در این تحقیق نهاده ها شامل دارایی ثابت ، تعداد شعب ، هزینه کل ، حقوق صاحبان سهام وسپرده کل و ستانده ها شامل کل تسهیلات اعطایی ، درآمد کل و کل سرمایه گذاری بانک ها می باشد. این تحقیق با فرض وجود بازدهی نسبت به مقیاس ثابت CRS و بازدهی نسبت به مقیاس متغیر VRS با ماهیت ورودی محور و با استفاده از نرم افزار DEA Frontier انجام شده و نتایج آن بر اساس متوسط کارایی در 5 سال ارائه گردیده است. ﺗﺤﺖ ﻓﺮضCRS  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي1387 ﺗﺎ1391  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ%88،45 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺗﺤﺖ ﻓﺮضVRS  ﻧﯿﺰ%90.88  اﺳﺖ. و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ورودي ﻓﻌﻠﯽ%9.12  ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ%97.17  اﺳﺖ. و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ%2.83  ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﻼف دارد.

کلمات کلیدی : تحلیل پوششی داده ها ، کارایی تکنیکی ، بازده به مقیاس .

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1     مقدمه : 2

1-2        مساله تحقیق : 4

1-3    تشریح و بیان موضوع : 5

1-4    ضرورت انجام تحقیق : 6

1-5      فرضیه های تحقیق/سوالات تحقیق : 7

1-5-1        سوالات تحقیق : 7

1-6   نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق : 7

1-7  نهادهایی که می توانند از نتایج بدست آمده استفاده کنند : 7

1-8  اهداف اساسی از انجام تحقیق : 8

1-9  قلمرو تحقیق : 8

1-9-1     دوره زمانی تحقیق : 8

1-9-2     مکان تحقیق : 8

1-10     جامعه آماری : 8

1-11     روش تحقیق : 9

1-12      روش های نمونه گیری : 9

فصل دوم:  مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق. 12

2-1    مقدمه  : 13

2-2        تاریخچه بانک داری : 13

2-3  تعریف واژه بانک : 13

2-4   پیشینه : 14

2-5    تاریخچه بانک داری در ایران : 14

2-6   گونه های بانک داری : 14

2-7 انواع بانک : 15

2-7-1  بانک های تجاری : 15

2-7-2    بانک های سرمایه گذاری : 16

2-7-3   بانک تخصصی یا توسعه ای : 17

2-7-4   بانک رهنی : 17

2-7-5   بانک مرکزی : 17

2-8 حوزه فعالیت بانک ها : 18

2-9    بانک های ایرانی : 19

2-10      بانک  های خصوصی در ایران : 20

2-11    برخی از بانک های ایران : 20

2-12  نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی: 28

2-13  مفاهیم اولیه کارایی  ، اثر بخشی  و بهره وری : 29

2-14    انواع کارایی: 30

2-14-1     کارایی فنی ( تکنیکی ) : 31

2-14-2  کارایی تخصیصی : 32

2-14-3     کارایی اقتصادی : 33

2-15 مفهوم اثر بخشی : 33

2-16 مفهوم بهره وری : 33

2-17  مقایسه کارایی و بهره وری : 35

2-19      پیشینه تحقیق : 37

2-19-1    تحقیقات داخلی : 37

2-19-2    تحقیقات خارجی : 43

فصل سوم:  روش شناسی تحقیق. 54

3-1    مقدمه : 55

3-2    انواع روش های محاسبه کارایی : 55

3-2-1     روش هاي پارامتري براي تخمین تابع تولید: 56

3-2-2    روش های ناپارامتری : 59

3-3    تحلیل پوششی داده  ها (دی ای آ) : 59

3-5    برخي از مزاياي روش دی ای آ  : 61

3-6    محدوديت هاي الگوي دی ای آ در مقايسه با ساير الگوها: 62

3-7   مفاهیم اولیه : 65

3-7-1    مفهوم ورودي: 65

3-7-2     مفهوم خروجی : 65

3-7-3    واحد تصمیم گیرنده  دی ام یو (Decision making units) : 65

3-8      تابع تولید ، مجموعه امکان تولید و مرز کارایی : 65

3-8-1    بازده به مقیاس : 66

3-8-2      ماهیت ورودی محور و خروجی محور : 67

3-9   مدل ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده : 67

3-9-1    فرم مضربی مدل سی سی آر ( چارنز،کوپر و رودرز ) : 67

3-9-2     ﻓﺮم ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺪل سی سی آر  : 70

3-9-3  ﻓﺮم ﻣﻀﺮﺑﯽ ﻣﺪل بی سی سی ( Banker- Cooper- Charnes ) : 72

3-9-4     ﻓﺮم ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺪل بی سی سی  : 75

3-10    ﻣﺪل ﺟﻤﻌﯽ ( ای دی دی ): 76

3-11    دیدگاه های اﻧﺪازهﮔﯿﺮي وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫا : 78

3-11-1    دیدگاه تولیدی : 79

3-11-2     دیدگاه واسطه ای : 79

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 82

4-1  مقدمه  : 83

4-2  توصیف داده ها : 83

4-3   متغیر های مدل ( ورودی ها و خروجی ها ) : 85

4-6  تجزیه کارایی تکنیکی : 92

4-7 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس (ﻗﯿﺎﺳﯽ) : 93

4-8  خلاصه نمرات کارایی : 95

4-9 پاسخ به سوالات  تحقیق : 96

4-10  جمع بندی : 96

فصل پنجم خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادها. 98

5-1 نتیجه گیری : 99

5-2 پیشنهادات : 100

5-2-1  محدودیت های تحقیق : 100

5-2-2  زمینه های تحقیقات آتی : 101

مراجع : 103

پیش گفتار :

مسئله ارزیابی عملکرد از دیر باز مورد توجه مدیران بوده است ، برخورد علمی با این مسئله از اواخر جنگ جهانی دوم زمانی که اولین گروه از دانشمندان برای تصمیم گیری در مسائل جنگی دعوت شدند ، شروع شد و تا کنون گسترش چشمگیری داشته است. در واقع ، می توان گفت این دانشمندان اولین پایه گذاران تحقیق در عملیات بودند. ارزیابی عملکرد سازمان ها و واحد های درون سازمانی ابزاری برای رشد و ادامه حیات آن ها است. مدل ها و تکنیک های متعددی به منظور ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های مختلف همچون کیفیت ، کارایی ، درآمد و …  وجود دارد که در این میان تحلیل پوششی داده ها تکنیک ریاضی به منظور ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی است که در آن منظور از کارایی ، توانایی تولید خروجی ها یا ارائه خدمات با کمترین کیفیت سطح منابع مورد نیاز می باشد.

در ﻓﺼﻞ1 اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اهداف تحقیق ضرورت انجام تحقیق  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. در ﻓﺼﻞ 2 ابتدا مفاهیم ابتدایی کارایی و بهره وری و اثربخشی و تفاوت آنها  و تعاریف بانکی  ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ابتدایی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻣﺪلﻫﺎي مختلف آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻣﺪل تحلیل پوششی داده ها ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺼﻞ 3 ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ دادهﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي  روش های ﮐﺎراﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد. در ﻓﺼﻞ4  برآورد و تجزیه تحلیل نتایج ﺑﺤﺚ خواهد شد. در فصل 5 هم به ارائه پیشنهادات و نتایج اختصاص دارد.

 

فصل اول : مقدمه وکلیات

1-1     مقدمه

در اقتصاد مبتنی در بازار ، نظام بانکی مسئولیت بسیارسنگینی بر عهده دارد و یکی از مهمترین اجزاي اقتصادي کشور است. بانک ها میتوانند با فراهم آوردن سرمایه مالی براي بخشهاي اقتصادي،شرایط مناسبی را براي سرمایه گذاري فراهم آورند و باعث افزایش اشتغال و تولید ملی شوند. بانک ها حتی با تأمین اعتبار براي متخصصان میتوانند باعث ایجاد فرصتهاي شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد در سطوح جامعه شوند.افزون بر این، بانک ها با نگهداري پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن حافظ اموال شخصی، دولتی و مبادلات داخلی و خارجی هستند.

بانک ها همچنین به عنوان عامل اجراي سیاست های پولی نقش مهمی در ثبات اقتصادي دارند. تهدیدات و فشارهاي ناشی از جهانی شدن و رشد روز افزون موسسات مالی و اعتباري غیر بانکی در سال هاي اخیر بانک ها را بر آن داشته براي بقاء و رقابت در بازار باایجاد مراکز تحقیقات و انجام فعالیتهاي پژوهشی در زمینه وضعیت خود در مقایسه با سایر بانک ها نسبت به بهبود عملکرد خود در بازار داخلی و خارجی اقدام نمایند. در این راستا راه حل منطقی و بسیار کارساز می تواند وضعیت بانک ها را از نظر عملکرد کلی مشخص نماید، انجام فرایند هاي مرتبط با ارزیابی عملکرد و محک زدن وضعیت خود در بازار ، تا به این طریق آنها بتوانند ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت خود وضعیت موجود خود را بهبود دهند .

همان طور که می دانیم , روش تحلیل پوششی داده ها براي ارزیابی عملکرد از مشاهدات گذشته تأثیر می گیرند. این رویکرد به نتایج جدیدي منجر شده است که در سایر قسمت هاي برنامه نویسی قابل به کار گیری است. همچنین این استفاده از برنامه نویسی خطی به اصول جدیدي در استنتاج از داده های تجربی منجر می شود. که راهنماي ما براي محاسبه بهترین برآورد براي هر فعالیت مشاهده شده در مجموعه فعالیت ها است. این شیوه با روش معمول در میانگین گیري از مشاهداتی که مشخصه روش های آماري و حسابداري است مغایر است. این برآوردها به شکلی منابع ناکارایی در هر ورودي و خروجی رابراي هر فعالیت مشخص می کنند. در عین حال یک اندازه کلی از کارایی هر واحد یا فعالیت مورد نظررا ارائه می دهد. کارایی  یکی از مهم ترین شاخص هاي ارزیابی عملکرد بهینه واحدهاي اقتصادي است. وجه اشتراکی که  تمامی تعاریف ارائه شده از کارایی دارند این است که، بنگاهی کاراست که از ترکیب نهاده های معین ، بیشترین ستانده را دست آورد. در کشور ما یکی از مهمترین واحدهاي اقتصادي که کارایی آن بسیار اهمیت دارد بانک ها است.

امروزه بانک ها در اقصی نقاط جهان با عملیات وسیع بانکی می توانند شرایط مناسبی را برای رشد و پیشرفت در بخش هاي مختلف اقتصادي فراهم آورند. به دلیل عدم توسعه کافی بازارهاي سرمایه مانند  بازار بورس در اقتصاد ایران، سیستم بانکی اهمیت خاصی در بازارهاي مالی کشور پیدا می کند، چرا که در  عمل بانک ها عهده دار تامین مالی بلند مدت می باشند. ساختار بانکی کشور بدین صورت است که با افتتاح حساب های مختلف و قبول پس انداز ها و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت، ضمن نگهداري وجوهات به عنوان یک خدمت براي مشتریان خود، با بهره گیري از نیروي کار و سرمایه فیزیکی اقدام به پرداخت تسهیلات، سرمایه گزاری مستقیم و سایر خدمات بانکی می نماید. یعنی بانک ها به عنوان یک واسطه گر مالی عمل می کنند. از مهم ترین وظایف بانک ها تأمین نقدینگی براي سرمایه گذاري در زمینه های مختلف و خریدهاي مصرفی مردم است. لذا عملکرد نادرست و ناکارا می تواندآنها را در انجام این وظیفه دچار مشکل کرده و تبعات آن متوجه اقتصاد کشور گردد. اندازه گیری کارایی یکی از اقدامات اساسی درجهت ارتقای سطح عملکرد بانک ها است، بدین معنی که دقیقا مشخص شود چه منابعی و به چه میزان مصرف شده و در مقابل، آنچه به  دست آمده چیست، و به چه مقدار است؟  

1-2        مساله تحقیق

به طور کلی کارایی، مهمترین عامل حیات و دوام همه واحدها در بخش های مهم اقتصادی در جوامع مختلف است. در شرایط رقابتی حاضر، مصرف بهینه نهاده ها و امکانات تولیدی ضرورت دارد. به منظورمصرف بهینه نهاده ها،  کارآمدسازی واحدهای اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است. واحدهای کارآمد نه تنها منابع را هدر نمی دهد،  بلکه تخصیص منابع را نیز به درستی انجام می دهد.یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته، توجه به کارآمدی واحدهای اقتصادی است . در سال های اخیر موضوع کارایی و بهره وری بانک ها به شکل گسترده ای مورد توجه قرار گرفته در این راستا تمرکز بر کارایی تخصیصی و اقتصادی با رویکرد های هزینه و درآمد پر رنگ تر بوده است. اما کارایی تکنیکی که پیش نیاز رسیدن به کارایی های تخصیصی و اقتصادی است، کمتر مورد توجه می باشد که این امر با چنین روندی صحیح نیست. چرا که در ابتدای امر باید بدانیم که یک بانک تا چه حد توانسته است در استفاده از ورودی های معین برای تولید خروجی به صورت بهینه عمل نماید، و پتانسیل این بانک برای رسیدن به این مهم چقدراست؟ کارایی یک مفهوم نسبی است و مقایسه بین عملکرد واقعی و ایده آل را نشان می دهد. هر سازمان یا ارگان مجموعه ای  از ورودی ها را برای تولید تعدادی خروجی اعم از کالا یا خدمات استفاده می کند.

به طور مثال کارایی در شعب بانک ها به عنوان واحد های مشابه ورودی هایی هم چون نیروی انسانی ، امکانات ، فضا  و … را بکار می گیرندتا خروجی هایی نظیر میزان اعطای تسهیلات و میزان ارائه خدمات به افراد و میزان جذب سپرده های مردم را تولید می کند. تمامی بانک های ایران که داده های مناسبی از آنها موجود است مورد مطالعه من قرار گرفته است.

1-3    تشریح و بیان موضوع

همان طور که در بالا اشاره شد کارایی مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکرد ایده آل است. موضوع کارایی، ریشه ای عمیق در پژوهش های اقتصادی دارد و کاربرد این فنون در واحدهای کشاورزی، به تازگی گسترش یافته است. به لحاظ روش شناختی، کارایی در تولید روشی به منظورکسب اطمینان درباره این موضوع است که تولیدهای یک واحد اقتصادی، در بهترین و پرسودترین وضعیت ممکن انجام شود. کارایی در هر بخش اقتصادی، برای جلوگیری از به هدر رفتن منابع، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور بررسی کارایی، لازم است کارایی یک واحد تولیدی در مقایسه با واحد تولیدی دیگر تعیین گردد. این کار مستلزم تعیین یک مرز کارا است تا کارایی سایر واحدها با آن مقایسه شود. فنون زیادی در نیم قرن اخیر برای تخمین مرز کارا مطرح شده است که روش های پارامتر یک و ناپارامتر یک را شامل می شود. روش پارامتر یک ، تحلیل تابع تولید مرز تصادفی  است. در روش مذکور، رابطه تبعی بین نهاده ها و محصول که همان تابع تولید است، برای تخمین پارامترهای تابع با استفاده از فنون آماری مورد استفاده قرار می گیرد.

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --